一、加入WTO后影响人民币汇率走势因素分析（论文文献综述）
李婷[1]（2021）在《我国金融安全状态及预警研究》文中研究表明在复杂的国际国内环境下,在新冠疫情蔓延全球的新形势下,在我国继续推进扩大开放的新背景下,维护一个国家经济安全就显得非常重要。金融安全是国家经济安全乃至整个国家安全的重要组成部分,是一个国家经济平稳健康发展的基础。如何在扩大对外开放背景下维护好我国金融安全是一个重大课题。为此,本研究将以扩大开放为背景,研究在这一过程中如何才能更好地维护好我国金融安全。首先,在分析研究背景的基础上,提出本研究的研究主题及其重要研究意义。紧密结合新的时代背景和我国扩大金融开放的实际,研究扩大开放背景下银行业、证券业、保险业面临的风险及其对我国金融安全的影响;研究汇率市场化改革（货币安全）、对外债务市场（债务安全）对我国金融安全的影响;利用月度数据,采用VAR模型及逐步回归等研究方法研究银行业安全、货币安全、证券业安全、对外债务安全、保险业安全的主要影响因素和影响机理。其次,在上述研究的基础,选取相应的指标,并采用月度数据,测算近些年我国金融安全水平及其变化趋势。研究我国金融安全水平与现实金融业运行现实表现的吻合情况,对我国金融安全水平进行评价,并进行金融安全预警研究。最后,提出维护我国金融安全的相关对策建议。在模型研究的基础上,本研究得出了以下八个方面创新性的研究结论。一是外汇汇率显着影响金融安全。研究发现,外汇汇率的变化显着影响我国对外债务安全,且证券市场对汇率的变化敏感。因此,我国外汇汇率的波动直接影响着我国货币安全、对外债务安全乃至整个金融安全。研究发现,市场因素对汇率波动有着明显的影响,但目前这些市场因素对汇率波动的影响都是短期的,表明我国汇率市场化程度还不够。随着全球化的发展和深化,人民币汇率会越来越多地受到国际因素的影响,市场因素对汇率波动的冲击也会加大。因此,加速汇率市场化形成机制的改革是防范汇率巨幅波动进而维护我国金融安全的重要且必要措施。二是银行业安全的影响因素较多。模型研究发现,对外债务余额、保险业保费收入、外商直接投资水平和房地产价格的波动对银行业安全影响较为显着。也显示银行业在整个金融系统乃至整个国民经济发展中的重要地位以及维护银行业安全的极端重要性。三是扩大对外开放有利于汇率市场化机制的形成。VAR模型研究发现,对外开放度在短期内对汇率的波动有负向冲击,并在第二期达到最小值。然后随着冲击期数的增加,这种响应强度逐渐减弱,并最终趋近于零响应。这表明长期来看,对外开放程度越高,汇率的波动反而更小,从而有利于维护人民币汇率的稳定。也就是说继续坚持扩大金融业开放总体有利于我国维护汇率稳定乃至于维护国家金融安全。四是市场因素对证券业安全的影响尚不显着。研究发现货币供应量、宏观经济景气指数、居民消费价格指数、利率、上证A股平均市盈率等指标对证券市场的波动都有不同程度的影响,但总体来说影响尚不显着。这在一定程度上说明尽管经济总体发展迅速,但是由于我国证券市场发展仍然不成熟,市场运行机制仍然不够完善,使得上述重要市场化因素对我国证券市场的影响目前依然不显着。五是保险业安全受居民收入和经济发展水平影响较大。研究发现影响我国保险业安全的主要因素是居民储蓄水平和宏观经济景气指数,且居民储蓄水平和宏观经济景气指数都对保险业安全有显着的影响。但金融开放程度对我国保险业安全的影响并不明显。这也在一定程度上说明了现阶段我国金融业对外开放度还不够,保险业的竞争活力不足,发展潜力还很大。六是一个国家经济发展水平对金融安全影响巨大。模型研究表明,一个国家经济发展水平对银行业安全水平、证券业安全水平、对外债务安全水平和保险业安全水平均具有显着影响。经济发展是所有产业发展的基础。经济发展水平的高低直接构成了银行业安全和证券业安全的基本面因素,对银行业安全和证券业安全具有显着的影响。七是诸多关键因素指标拖累着我国金融安全水平。研究发现目前拖累我国金融安全水平的影响因素众多。这些指标因素既包括宏观环境层面的指标,如宏观经济景气指数、居民消费者价格指数、外商直接投资水平、银行对外开放度、经济对外开放度、外汇储备结构和房地产指数;也包括中观金融市场状况层面的指标,如即期汇率和一年期定期存款利率等。为此,我国要针对上述指标对我国金融安全早期预警进行更加深入的研究,以有利于我国更好地维护金融安全稳定。八是2004年以来我国金融安全指数走势波动并有望逐渐转好。研究表明,2004年1月至2008年1月,指数上升;2008年1月至2009年2月,指数下降;2009年2月至2011年3月,指数上升;2011年3月至2015年3月,指数下降;2015年3月至2017年12月,指数上升;2017年12月至2019年6月,指数下降。金融安全预警研究表明,未来两年我国金融安全水平将会逐渐转好。可见,虽然我国金融安全形势总体可控,但较小幅度的波动还是存在的,且其波动趋势总体向下,值得我们警惕。金融安全预警研究的结果也显示,未来两年我国金融安全水平有望逐渐好转。在上述研究结论的基础上,本研究进而提出了维护我国金融安全的相关对策建议。这些建议主要有:努力构建现代金融体系以维护我国金融安全、推进利率市场化改革以维护我国金融业安全、完善汇率形成机制推进人民币国际化进程、有序推进资本账户开放以维护我国金融安全、继续完善金融监管体制以维护金融安全、完善金融安全预警机制以维护我国金融安全、促进房地产业稳定发展以维护我国金融安全和继续扩大金融业对外开放和国际合作,等等。
李博瑞[2]（2020）在《中国资本账户开放与跨境资本流动的经济影响 ——理论分析和计量研究》文中提出中国资本账户开放以及跨境资本流动是宏观经济和金融体系中的重要环节。在金融开放战略的背景下,近年来,要求进一步推进中国资本账户开放的呼声此起彼伏,越来越多的学者集中于探究资本账户开放与跨境资本流动影响的问题,但是相关研究有共识同时也存在分歧。在不同研究中,许多学者的共识是,一方面,资本账户管制成为中国全面融入全球金融经济体系的短板,人民币的不可兑换带来的显性和隐性扭曲成为市场有效配置资源的障碍。另一方面,多次金融危机提醒我们,“水能载舟,亦能覆舟”,资本账户开放和跨境资本流动均具有两面性,它能在带来益处的同时也带来风险。事实上,最近20年间,中国在逐步实现资本项目可兑换的方向上不断前进,特别是党的十八届三中全会指出:要加快实现人民币资本项目可兑换。但改革方向的确定并不意味着相关讨论的停滞,由于国际经济和金融环境的不确定性增强,对于是否“加快”资本账户开放进程,如何完善跨境资本流动管理体系等问题依然在不断探究的过程中。因此,本文针对研究中的重点问题,结合实际测算数据,实证分析中国资本账户开放与跨境资本流动对宏观经济以及金融体系的影响。有鉴于此,基于现实宏观经济背景,本文重新探究中国资本账户开放以及跨境资本流动的经济影响问题,按照“提出问题——理论逻辑推导——理论拓展——实证分析——总结”的逻辑框架展开研究。主要得出的结论有:第一章绪论,首先系统地定义了资本账户开放概念以及跨境资本流动概念,明确本文研究内容,设计本文研究框架,给出本文研究方法和创新点。第二章,系统梳理资本账户开放和跨境资本流动的理论基础,通过阐述金融抑制理论、金融自由化理论,加强对于资本账户开放理论基础的理解。然后,通过传统利率汇率决定论、国际资本流动模型以及IS-LM-BP模型,从理论角度分析了不同因素对跨境资本流动的影响。理论基础表明:第一,虽然自由化是开放政策最终追求的目标,但是各国具体政策的实施是不同的。在不同时代背景下,资本账户开放的影响以及相关政策配合需要根据不同情况进行调整。因此,中国资本账户开放需要基于自身经济情况,设计合适的开放路线。第二,由于跨境资本流动的影响因素较多,且随着时间的推移,不同因素会导致资本流动影响发生结构性变化。因此,跨境资本流动管理需要结合影响因素的变化不断调整,特别要针对理论上影响跨境资本流动的具体冲击需要进行进一步研究。第三章,归纳和整理典型化国家的资本账户开放经验,并对一些国家的跨境资本流动管理效果进行对比。研究发现,新兴市场国家是在高通胀的背景下实施资本账户开放和金融自由化措施的,但由于这些国家同时实施固定汇率政策,在面对美元升值、本币贬值时,国内陷入债务危机和货币危机。但是相对地,金融监管体系的完备性最终影响了危机对国内经济的冲击结果,越是金融体系相对完整,金融监管体系相对完善的国家,债务和货币危机的影响越小。另外,许多国家都存在激进式的资本账户开放经验,但现实情况证明,这样的资本账户开放方式并不适合。而从各国跨境资本流动管理的效果对比来看,成功和失败的本质区别在于是否在面对危机时采取强硬的管控措施。管控越强硬越及时,危机带来的冲击影响越低。而管控措施不强,冲击影响会使经济陷入恶性循环。另外,外汇储备是各国面对流动性危机时的有效工具。在此基础上,本章对中国资本账户开放度以及跨境资本流动规模进行测算,结果表明:目前,中国资本账户开放度为相对较低的水平,跨境资本流动规模处于稳定状态,没有出现规模扩张的情况。在进行国际比较和指标测算后,全文研究进入核心部分。第四章和第五章主要是集中针对中国资本账户开放面临的两个实际问题进行理论研究和实证检验。其中,第四章为中国资本账户开放、货币政策以及汇率选择,本章通过构建包含混合创新结构的TVP-SV-VAR模型,探究中国资本账户开放对货币政策和汇率的影响以及金融改革的次序安排,结果发现:利率市场化改革应该先于汇率市场化改革和资本账户开放,但是这并不意味着各部分金融改革之间存在明显时间界限,即汇率市场化不必等到利率市场化改革完成后再展开,而是可以与利率市场化存在交叉部分。同样资本账户开放也是如此,虽然位置处于最后,但部分政策可以在利率和汇率改革中统筹进行。因此,在逐渐完成利率市场化之后,应当逐渐开放资本项目,这也有利于推进汇率市场化改革。第五章则从宏观角度探究资本账户开放的增长效应,研究表明:其一,推进资本账户开放能够促进经济增长,但由于现阶段中国资本账户开放度较低,增长效应受到限制;其二,促进金融深化有益于缓解增长效应受限的情况,通过不断的金融体系改革,提升金融深化程度能够有效带动经济增长;其三,完全资本账户自由化并不可取,适当的资本管制能够起到防范风险的作用。因此,现阶段应该提升资本账户开放度,通过深化金融改革,提升金融体系效率,进而提高金融体系防范风险的能力。第六章和第七章主要集中于跨境资本流动的经济影响。第六章,针对短期跨境资本流动的多因素冲击效应结果表明:短期跨境资本流动对即期汇率和远期汇率的冲击表现出非对称性,对即期汇率的正向作用更强,对远期汇率的负向作用更强。而即期汇率对短期资本流动的冲击则存在滞后性,但最终会回归均衡。远期汇率对短期资本流动的冲击会随着套汇空间缩窄而减弱。从中美利率与短期跨境资本流动的互动关系来看,随着利率市场化的深入,短期跨境资本流动的冲击显着增强,但由于中国与美国在利率市场化程度上的差异,美国在冲击的平抑时间上明显更快,中国则相对缓慢。最后,从短期跨境资本流动与资产价格互动的关系来看,在股票市场开放程度逐渐提高的背景下,股票市场成为吸引短期跨境资本流入的主要市场。同时需要注意的是,由于房地产市场的政策效应抑制了短期跨境资本流动冲击,因此同样需要关注短期跨境资本流动对房地产市场的影响。第七章,探究跨境资本流动、金融稳定与经济波动的关系。从拟合的中国金融稳定指数走势中,研究发现:自2008年以后,中国金融体系稳定性一直处于稳步上升过程中,虽然在2015年金融稳定性有所波动,但目前中国金融稳定性水平仍处于相对较高的区间内。而从模型的脉冲响应分析中,可以得出结论:第一,伴随中国金融稳定性提升,跨境资本流动对金融稳定的冲击影响减弱,金融体系防范风险、化解外部冲击的能力增强;第二,短期跨境资本流动对经济增长的影响在现阶段更多是积极作用,这表明中国经济转型已经具有初步成效,经济结构合理性提升;第三,跨境资本流动对物价水平的冲击不会随着时间的推移收敛于0,这证明跨境资本流动是影响商品价格的重要因素,需要密切关注。
康文茹[3]（2020）在《人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究》文中研究说明汇率是经济基础指标,保持汇率稳定是经济和金融稳定的必要条件。当前,中国经济发展步入“三期叠加”时期,经济进入结构性调整阶段,实体经济的发展面临着转型压力,经济增长速度放缓,经济下行压力较大,人民币汇率贬值压力增强。汇率大幅波动不仅受经济基本面的影响,在金融一体化和人民币国际化背景下,人民币汇率波动超出经济基本面。自2009年人民币国际化加速,人民币离岸市场迎来了快速发展机会,交易规模、交易速度、交易结构发生较大变化,离岸金融自由化和宽松的金融监管制度使国际金融风险通过离岸市场对人民币在岸市场影响增大。如何进一步深化人民币汇率形成机制改革关系着我国金融开放和人民币国际化。浮动和固定汇率形成机制对金融稳定的影响,在理论和实践上都有不同观点,浮动或固定汇率形成机制都不必然产生金融稳定或者不稳定,结果的产生都需要一定条件。由于人民币汇率长期的升值趋势和低弹性浮动,使市场和央行对大幅贬值存在一定程度的“浮动恐惧症”。2015年“8.11”汇改后,市场在非理性预期自我强化下,人民币大幅单边贬值,外汇储备大幅下跌,资本大量外流,2017年5月贬值才真正被遏制;2018年6月开始,中美贸易战不断升级,人民币汇率再次陷入单边贬值。只有对汇率变动影响金融稳定进行系统评估,才能克服“浮动恐惧症”,进一步深化人民币汇率形成机制改革。本文首先对汇率形成机制理论、金融稳定理论以及他们之间的关系的文献进行梳理,并对论文的技术路线、研究框架、研究方法等进行总结。然后对汇率形成机制理论、我国汇率形成机制改革历程和我国汇率形成机制特点进行归纳总结。并根据我国国情,度量出我国金融稳定指数。然后对人民币汇率形成机制影响金融稳定机制进行理论梳理,为实证提供理论基础。其次,测算出我国外汇市场失衡程度,并考察其影响因素,发现2015年汇改后,我国外汇市场失衡较严重,但总体可控。在影响因素中,中美利差在外汇市场压力作用具有不确定性,利率和汇率之间传导机制不畅,数量型货币政策对外汇市场压力有反向拉动作用,离岸人民币汇率预期对外汇市场压力在中、长期作用并不明显,在短期有重要影响,GDP增长和EMP在短、中、长期保持一致关系,经济基本面是人民币汇率的重要支撑,美中通货膨胀差对外汇市场压力的作用并不明显,通货膨胀和外汇市场压力传导不畅。再次,考察“三元悖论”框架背离指数、外汇市场压力（EMP）以及人民币离岸预期和在岸即期汇率的“汇差”对我国金融稳定的影响。根据实证结果显示,外汇市场压力虽然很大,但对金融稳定的影响在可控范围之内,影响不显着;我国的三元政策组合变动对金融稳定影响不显着;人民币在岸和离岸预期“汇差”对金融稳定和外汇市场压力只在某个特殊时间段有一定影响,不具可持续性。因此,汇率变动对我国金融稳定影响整体不是很明显,这是因为,我国是银行为主导的金融体系,我国外债在安全范围内,银行资产负债表和资产价格受影响程度有限,而且央行在管理人民币贬值风险时,没有采取提高利率方式,也降低了对金融体系的影响。然后,对汇率变动对实体经济的外汇风险暴露进行实证研究。制造业是实体经济的基础,实体经济是金融稳定的重要支撑。通过实证研究发现,汇率对制造业有影响,但影响程度受股市状态影响,且行业差距比较大,竞争力大的行业风险暴露水平较小,国际贸易定价权低的行业外汇风险暴露水平较高。最后,考察人民币国际化对金融稳定的影响。实证结果显示,人民币跨境指数（CRI）对金融稳定在中短期有较大影响,但在长期,对金融稳定的影响不显着,表明人民币跨境交易和资本的流动在中短期对金融稳定有一定影响。人民币离岸指数（ORI）对金融稳定的影响主要体现在短期,且影响在逐渐降低。在2016年之前,在短期对金融稳定影响比较大,升值期间,人民币国际化程度有助于金融稳定,在贬值期间,人民币国际化对金融稳定影响有负面冲击,但自2016年之后,人民币离岸指数（ORI）对金融稳定,不管短期,还是中长期,影响都不太显着。这表明,目前人民币国际化的风险主要体现在跨境交易和资本流动上。本文创新点主要有以下几个方面:首先,本文选择了适合我国国情的金融稳定基础指标构建了我国金融稳定指数,突出了有关金融开放的风险指标,如实际有效汇率变动率、短期外债、外商直接投资的引入。其次,本文对汇率形成机制理论、人民币汇率形成机制现存的问题和特征进行了全面梳理,并对汇率影响金融稳定机制理论和文献进行梳理和归纳,在此基础上从“三元悖论”框架背离指数、外汇市场压力指数（EMP）以及在岸即期汇率与离岸人民币预期“汇差”、实体经济外汇风险暴露、人民币国际化五个方面,考察人民币汇率形成机制对金融稳定动态影响。然后,本文选择了具有门限的时变向量自回归模型（LT-TVP-VAR）作为实证研究模型。该模型不仅具有时变特征,而且门限设置适合我国不断转型的结构性变化,可以克服结构方程或者马尔科夫模型等的跳跃特征,且10000次蒙特卡罗模拟（MCMC）可以弥补样本量小的缺点。经过验证,本文中经济变量存在明显的门限效应,因此该模型的选择有助于实证结果的准确性。
马瑜[4]（2020）在《金融全球化视角下我国外汇储备的动态配置模型研究》文中研究指明改革开放40年以来,我国经济发展取得辉煌的成绩,2017年全国生产总值突破80亿元大关,经济总量稳居世界第二位。与经济发展相对应,我国外汇储备规模也快速提升,从改革开放前不到100亿美元的外汇储备规模,快速增长到了 2018年初的3.16万亿美元的外汇储备规模。我国外汇储备规模已达世界外汇储备资产总量的三分之一,这是人类历史上不曾出现的规模。然而必须看到,我国外汇储备管理方面还存在一定的问题,美元比重过高,且低收益率资产较多。在刚刚过去的美国金融危机时期,我国外汇储备资产的实际价值出现了严重的缩水,这实际上是我国国民财富的流失,因此迫切需要研究我国外汇储备的配置问题。党的十九大召开以来,我国更加坚定了“一带一路”的发展战略,要求我们进一步开放,并且进行更深层次的开放策略。无论客观条件还是主观动力,都要求我们不断的完善我国的外汇管理体制,在这一背景之下,本博士论文以智能金融的视角和思路研究了我国外汇储备配置的策略问题,提出、发展了一整套外汇管理的货币指数动态投资组合模型,并研究了美元指数的可预测性,为今后更先进的外汇动态管理模型提供了科学依旧。作为研究重点,本文着重研究了我国外汇储备管理的历史沿革和当前外汇储配管理所面对的问题。同时介绍和分析了世界主要经济体的外汇储备管理策略和外汇储备配置方法,力求从中找到适合我国改善外汇储备管理的路径与策略。本文基于传统的外汇储备管理理论,利用马科维茨经典投资组合理论,借助外汇货币指数概念,将外汇配置问题变成了一种货币指数投资组合优化问题。紧接着,本文引入时间外生变量,将外汇配置模型有静态模型发展成为了动态模型,具有一定的创新性和可操作性,为我国外汇储备的配置问题提供了一种解决方案。本文的实证部分也证明了这一模型与方法的可操作性和实用性。同时本文借助了金融工程理论中最新的研究技术,将神经网络分析技术应用到了外汇指数的预测中,通过实证检验,证明了外汇指出是具有显着的概率可预测性的,这对于我国外汇配置的方法和系统的进一步创新研究与开发具有十分重要的借鉴作用。本文最后陈述了我国外汇储备管理战略转变的重要性,认为在金融全球化的进程下,我国只有不断优化外汇储备配置策略,并最终发展出人工战略管理与智能化可计算的外汇动态管理模型相结合的大系统,才能从根本上解决我国外汇储备资产价值流失的问题。同时本文借鉴国外先进的外汇储备管理策略,为我国外汇储备管理的长期战略提出了自己的建议与展望。
那振芳[5]（2019）在《中国制造业竞争力与中美贸易摩擦研究》文中研究说明中美贸易战的爆发,不仅改变了中国产业升级与经济建设的外部环境,而且为全球经济的增长带来更大的不确定性。决定中美贸易战未来趋势的关键,在于其爆发的真实动因。本文将以中美两国经济利益变动为主线,对这一问题加以分析。现有文献对美国发动贸易战的原因进行了多角度的分析,主要结论有:对中国经济发展的战略遏制,打压中国新兴产业的发展,解决美国的国内经济问题等。但鲜有文章从中国产业竞争力的提升脉络,去分析中美贸易摩擦的发生乃至激化。本文的分析,不仅可以通过厘清低生产率国家制造业竞争力提高向贸易摩擦发生的传导机制,进一步补充和丰富现有贸易摩擦动因理论体系,而且对于中国采取积极有效的应对措施,以确保经济的稳定增长具有重要意义。具体分析逻辑为,以中国加入WTO以来面临的中美贸易摩擦为研究对象,以中美两国制造业的发展情况为切入点,从产业和行业的角度,探讨中国制造业竞争力与中美贸易摩擦之间的关系,并基于二者之间的逻辑关系,对中国新兴产业竞争力提高与中美贸易战爆发之间的关系进行较为系统地分析。首先,从理论上厘清制造业竞争力与国际贸易摩擦之间的关系。根据Baldwin模型,从国家整体角度看,一国制造业竞争力的提高可以带来资本的广化和深化,而根据罗默模型、“干中学”模型等经济学经典理论,资本要素的增加为技术进步提供了保障,导致一国的要素禀赋结构向高级化转变。Rybczynski定理和Bond、Trask&Wang模型则说明,生产要素禀赋的变化会向制造业内部结构和商品出口结构延伸。根据Gomory&Baumol模型,低生产效率国家,成为更多产业生产商的过程中,会影响到与高生产率国家之间的利益分配,当两国经贸关系处于冲突区时,两国之间的利益处于此消彼长的“敌对”状态。那么,高生产率国家为了维护自身利益的最大化,就会依赖在两国经贸关系中的有利地位,以战略性贸易保护政策思想为依据,运用贸易政策进行强制干预,贸易摩擦就发生了。当高生产率国家受到的危害沿着产业、经济和国家层面不断递进时,贸易摩擦会随之不断激化,甚至转变为贸易战。需要说明的是,低生产率国家生产率的提高是市场自发行为,高生产率国家运用经济或其他形式的手段进行干预才导致了贸易摩擦的发生。其次,对中美制造业发展与中美贸易摩擦的历史进行回顾。通过对中美两国制造业发展和竞争力相对变动情况的分析发现,中国在传统产业具有明显的国际竞争力,但优势在弱化,高新技术产业竞争力在不断提高。美国具有竞争优势的资本技术密集型产品的国际竞争力是下降的,2009年以来呈现加速下降的趋势。中美贸易摩擦的发展历程也以2008年全球金融危机为界,表现出了不同特征,焦点产业开始从传统产业向高新技术产业转换。综合看,中国制造业发展呈现的结构性变化,与中美贸易摩擦呈现的阶段特征,从时间维度上是匹配的,因此具有一定的相关性。以上内容为中美贸易摩擦分析的切入产业勾勒出了基本的分析轮廓。再次,从制造业竞争力视角对中美贸易摩擦的爆发乃至激化进行分析。通过分析发现,不管是2008年全球金融危机前还是危机后,中美贸易摩擦的发生都与中国制造业竞争力的提高存在密切联系,但是影响路径不同。2008年以前占比较高的传统产业贸易摩擦,美国是因为作为中国的重要出口市场,国内产业受到中国商品的冲击,高昂调整成本的存在,导致美国政府接受国内利益集团的游说,发动贸易摩擦。而2009年以来占比较高的高新技术产业贸易摩擦,根源也在中国相应产业竞争力的提高,但美国的出发点却不同,是为了扞卫在全球产业链中的领导地位和垄断利润,所以更为激烈。中国新兴产业竞争力的提高,影响到了美国未来在经济领域的领导权和垄断收益,是美国发动本次贸易战的经济根源。而中美产业竞争力的相对变动,延伸到国际政治经济格局的变动中,结合新兴产业的战略地位和发展特征,促使中美在政治和安全领域的矛盾进一步激化,这些因素与美国民族主义的碰撞,导致了本次中美贸易战的爆发。第四,对中美贸易战对中国新兴产业竞争力的冲击进行简要分析。通过对竞争力来源的梳理,总结出新兴产业竞争力的驱动因素,并以此为分析框架,对中国新兴产业竞争力可能受到的影响进行分析。通过对华为公司成长历程的分析发现,企业乃至行业发展壮大的根本原因在于自身的发展战略和对硬实力的培育。所以只要中国新兴产业企业坚持科技创新,努力完善自身,那么就可以将本次贸易战带来的负面影响转变为发展动力。最后,对研究结论进行总结,并对中美贸易战的前景进行简要分析,然后提出中国的应对策略。
朱成坤[6]（2019）在《中美贸易摩擦对人民币汇率的影响研究》文中提出2018年3月,新一轮中美贸易战拉开帷幕,由美国针对中国进行“232调查”、“301调查”开始,两国在短短一个月时间内对从对方进口的商品征收不同程度的关税,征税金额超过千亿美元。随后经过5月份的协商谈判,两国贸易关系的紧张局面得以缓和,但不久又重现危机,终于,美国在7月6日打响第一枪。尽管中美两国互为彼此最大的贸易伙伴国,两国之间的经济关联也日益密切,却仍然爆发了如此激烈的贸易战,虽然在2019年初两国商定暂停上涨关税,但是中美两国的对外贸易仍承受了巨大损失,与国际贸易密不可分的汇率也受到巨大影响。中美两国作为世界上最大的两个经济体,相互之间的贸易往来也关系到两个国家的经济发展,特别是近年来中美两国成为了相互间最大的贸易伙伴国,因此中美贸易摩擦的发生和走向,对两国经济乃至全球经济有重要影响。而中国正处于发展对外经济的关键时期,作为对外贸易纽带的人民币汇率必将受到中美贸易摩擦的严重影响,因此如何解决贸易摩擦并减小汇率受到的影响成为如今对外经济发展的重中之重。本文拟从中美之间的贸易摩擦入手,总结论述中美贸易摩擦的发展进程与造成的影响,同时对汇率问题进行系统分析,旨在结合贸易摩擦找出影响汇率变化的因素,从而能够使我国妥善应对中美贸易摩擦及其带来的汇率变化问题。理论方面,本文首先系统地阐述了影响汇率波动的因素相关理论,然后分析总结了贸易摩擦对于汇率产生影响的理论机制。随后本文表述了中美贸易摩擦与人民币汇率的历史与现状,分别分阶段详细介绍中美贸易摩擦的发展史以及人民币汇率的改革史,并对中美贸易摩擦发生的原因进行深入剖析,同时说明了人民币汇率受政策变化的影响。在中美贸易摩擦影响人民币汇率的分析中,本文首先对其影响机制进行研究分析,并将各阶段的中美贸易摩擦与人民币汇率波动进行了对比分析。在定性分析的基础上,本文选用2005年7月到2018年12月的月度数据,参考相关理论及文献,并考虑数据可得性,采用人民币兑美元中间价（在启用人民币汇率中间价之前用人民币兑美元月度平均汇率代替）、CPI指数、外汇储备量、中国对美国贸易顺差、中美利率差以及贸易摩擦发生情况作为变量,通过时间序列数据建立VAR模型和OLS模型进行实证分析,运用经济学的观点对中美贸易摩擦对人民币汇率产生的影响进行分析,通过VAR模型解释了以上因素相互之间的关系,通过OLS模型则得出贸易摩擦所影响的各因素对人民币汇率变动发挥作用的大小,并在考虑数据易得性的基础上提出了影响较大的因素,为汇率波动预警机制提供参考。最后,基于前述理论和定量分析,本文提出了稳定汇率、减小贸易摩擦影响的建议:首先加快货币市场建设,完善人民币汇率的生成机制,增强人民币汇率弹性,同时国家、企业、行业联合行动,完善汇率预警机制,减轻因汇率波动带来的不利影响;其次要有效利用WTO贸易争端解决机制妥善处理贸易问题;最后从自身出发,增强国家实力,改进外贸布局及结构,大力发展创新产业,实现经济快速发展。由于当前有关贸易摩擦对汇率影响研究的经典文献较少,本文在研究深度上存在一定的欠缺。同时,现阶段的中美贸易摩擦已经转化为更为激烈的贸易战,并且有长期化的趋势,因此加重了贸易以及人民币汇率方面的不确定性。美国采取的政策多变,我国政府的应对也会多样化,人民币汇率短期内可能会有频繁的小范围波动,应对的难度也将有所加大。
叶冠世[7]（2018）在《人民币汇率制度改革的有效性研究 ——基于结构变化的检验》文中进行了进一步梳理2005年7月21日,我国开始实行参考“汇率篮子”的有管理的浮动汇率制度,放松了对汇率制度的管制,加强了市场对人民币汇率的调节能力,初步建立起更富有弹性的人民币汇率形成机制,这既是加快推进人民币国际化进程的必然要求,也符合人民币汇率制度改革的目标。从汇改前的“人民币是否被低估”到汇改后的“人民币是否被操纵”,围绕我国有管理的浮动汇率制度在国际外汇市场争议一直不绝于耳。实践证明,在我国政府的有效管理下,人民币汇率形成机制的市场化程度越来越高,作为影响中国在世界经济贸易地位的重要指标,其演变趋势已经成为全球瞩目的焦点和研究的热点。特别是2008年8月至2010年6月期间,针对国际经济贸易条件的剧烈变化,中国政府适时对人民币汇率进行了窄幅管理,成功应对了由美国引发的世界性金融危机对我国经济的危害。可以说,实行有管理的浮动汇率制度更加符合我国经济快速稳定健康可持续发展的要求,能够有效抵御世界外部经济动荡而造成的全球性金融风险。自我国实行新的汇率制度后,人民币汇率绝大部分时间都表现出了单边不断升值倾向。一方面,人民币升值是国家经济综合实力增强和经济地位提升的重要表现,有利于国家影响力的扩张。但是,另一方面人民币升值必然提高出口商品和服务在国际市场上的相对价格,消弱出口竞争力,势必进一步放大对我国的经济增长负面影响。本文通过研究分析政府政策干预下的人民币汇率形成机制、演变特征及波动效应,讨论现行的人民币汇率政策在开放经济条件下的实施成效及其对进出口贸易总值乃至我国经济增长的影响,以期为我国制定实施更加合理有效的汇率、贸易等宏观经济运行政策,并为我国经济实现快速稳定健康可持续发展保驾护航。本研究的贡献主要在于:首先,为了展现我国汇率制度深化改革的成效,本文基于国内官方汇率和国际市场汇率的日数据,尝试提出并构建了人民币汇率弹性指数,以衡量人民币汇率的市场化程度,测算结果表明,人民币汇率的形成机制已经初步实现了市场化;其次,基于前述研究,本文探讨了人民币汇率市场化进程中的政策影响特征,利用国际较为前沿的结构性变化单位根检验方法,深入分析了汇率政策的制度性变革对人民币汇率演变趋势的持久性影响;最后,本文从“三元悖论”的基本原理出发,通过要素替代研究人民币汇率、进出口贸易和经济增长之间的相关性,并以中美双边贸易实际进行了实证检验,可以得出,自2005年7月21日以来我国实施的汇率政策基本实现了“保持人民币汇率在合理、均衡水平上的正常浮动,维护我国宏观经济和金融市场的基本稳定”的汇率改革目标,对推动我国的贸易结构调整和国民经济增长起到了显着成效。本文共分六个部分如下:第一章是导论,主要介绍选题的背景,分析了对人民币汇率的政策改革特征及其影响效应进行研究的现实意义,探讨了汇率制度选择和政府外汇干预及有效性检验,在此基础上,提出了本文的研究思路、研究内容、研究方法以及研究中的创新和不足。第二章是基础理论和相关文献综述,主要是对汇率制度、政策干预等相关理论以及最小LM单位根检验方法等方面的研究。通过对相关的基本理论和基本方法进行回顾和综述,包括基本模型的构建和推导,深入分析了汇率政策、进出口贸易、国民经济收入之间的基本关系和影响效应。研究发现,人民币作为国际货币体系中的新成员,始终为学界的关注重点和研究焦点,其形成机制、波动特征及影响因素、趋势预测度量等,都对国际贸易活动和世界经济发展产生了重要影响,已经成为世界货币体系中最重要的币种之一。第三章重点分析和梳理了人民币汇率制度选择和改革发展历程,提出了人民币汇率在国际外汇市场巨大压力下改革的必要性,人民币汇率制度的“渐进式”改革发展呈现出新特征。本部分设计了一种通过央行发布的名义汇率和纽约联邦储备银行发布的市场汇率来衡量人民币汇率市场化程度的弹性指数,诠释了人民币汇率在几轮改革后的市场化程度特征,人民币汇率形成机制的市场化进程和市场的自我修复功能正在稳步推进和完善,人民币汇率制度改革成效明显。第四章重点基于中美双边汇率进行汇率制度改革有效性检验及影响效应研究,运用Lee和Strazicich（2003）提出的结构变化检验方法对人民币名义汇率和实际汇率分别进行了双结构变化检验,可以得出,汇率政策是人民币汇率演变过程中产生结构变化特征的最重要因素,汇率政策影响下的汇率波动对中美双边贸易有重要影响。在此基础上,研究发现,中美双边汇率是我国进出口贸易差值的重要影响因子。第五章重点基于人民币有效汇率进行汇率制度改革有效性检验及影响效应研究,深入研究了人民币有效汇率的生成过程和编制方法,并对人民币名义有效汇率和实际有效汇率演变特征进行了双结构变化检验,可以得出,汇率政策是人民币有效汇率演变过程中产生结构性变化的影响因素之一,世界经济贸易条件对人民币有效汇率的影响效应也很大。在此基础上,研究发现,有效汇率是我国进出口贸易总值的重要影响因子,汇率政策可以通过影响有效汇率从而间接影响我国的进出口贸易。第六章是结论和研究展望,总结了前文的研究内容,对汇率制度进一步深化改革提出了意见,为后续的研究工作提供了参考。
何正全[8]（2016）在《美元霸权问题研究》文中进行了进一步梳理美元对国际货币霸权地位的争夺起源于第二次世界大战时期,当时美元与英镑为了世界储备货币展开激烈之争。二战结束后,1944年在美国的主导下建立了布雷顿森林体系,确立了美元的世界货币地位,美元霸权发挥了积极作用。1971年美国取消了金本位制度,放开了美元发行的限制,美元的唯一支柱就是国家信用,美元霸权的负面效应开始逐渐体现。1973-1982年发达国家经历长达10年的滞涨,而发展中国家从20世纪80年代开始经济形势恶化,国际社会普遍认为,对大多数发展中国家来说,整个20世纪80年代是失去的10年。进入20世纪90年代以来,世界性金融危机频繁爆发,国际社会逐渐认识到现行以美元霸权为中心的国际货币体系存在诸多弊端,开始酝酿对国际货币体系进行改革。本文首先界定了美元霸权,并对货币霸权、美元霸权、金融霸权等概念进行辨析;其次分析了美元霸权的形成和运作机制,尤其是美元霸权的实施途径和循环机制;再其次分析并计算了美元霸权的收益,同时分析了美国为取得和维持美元霸权的代价,并以此判断美元霸权地位发生动摇;紧接着重点研究美元霸权的影响;最后提出中国应对美元霸权的政策建议。在重点研究美元霸权的影响方面。一是研究了美元霸权对世界经济的影响,主要包括有利的影响是促进了发达国家经济的高速增长,不利的影响是导致全球经济失衡和金融危机不断发生。二是研究了美元霸权对中国经济的影响,主要包括美元霸权导致中国陷入美元陷阱与高储蓄两难问题,构建计量模型实证研究美国量化宽松与中国通货膨胀的关系,构建VAR模型研究美元霸权逼人民币升值后对我国制造业的影响,分析在美元霸权背景下中国很可能陷入“斯蒂格利茨三步骤”。研究表明:美国极力维护美元霸权的地位为美国不断地攫取利益;美元霸权的消极影响在金融危机后表现明显,美国政府不负责任的利己货币政策,不可避免地导致美元不断发生周期性变化,美元作为世界唯一主导性货币,美元持续贬值或急剧升值对世界各国经济与金融市场的危害极大;美元霸权的地位在短期内不可能动摇,甚至未来很长时间国际货币体系还是表现为美元霸权特征。基于研究结论所得的重要启示,提出了中国应对美元霸权的政策建议:实施更加积极主动的开放战略;加快人民币国际化;优化国际储备结构;加强国际金融合作协调;提升国际金融话语权。
龚金国[9]（2011）在《中外股票市场联动性的非参数与半参数建模研究》文中研究表明改革开放30多年来,中国经济的全球化进程逐渐加快,特别是2001年加入世界贸易组织,中国的国际化进程进入了快速发展的阶段,也带动了中国经济的持续快速增长。但是,2007年美国次贷危机的爆发,对全球的经济造成了很大程度的消极影响,蝴蝶效应飞舞全球,作为全球经济一体化一员的中国,也不可避免地受到一定程度的负面冲击。同样,作为政治经济“晴雨表”的股票市场,在全球金融一体化的背景下,中国A股市场与世界主要市场联系也越来越紧密,美国次贷危机爆发之后,各股票市场均出现不同程度的下跌,且呈现出高度的联动性。目前,作为全球第一大新兴市场与全球第二大股票市场的中国,和世界主要股票市场的联动性己成为监管当局、专家学者和投资者关注的热点问题。在经济全球化与金融一体化这一背景下,中国与世界主要股票市场联动性如何,这种联动性是否会随着时间的推移而发生改变,如果随着时间的推移联动性是变化的,那么这种联动性将呈现出怎样的时变轨迹?进一步地,是什么原因造成中国与世界主要股票市场间的联动性呈现出己有的时变模式?自从加入WTO以后,为了加快中国金融自由化进程,中国政府实施了一系列旨在促进中国资本市场更好地融入全球资本市场的金融改革,比如QFⅡ与QDⅡ制度的实施,股权分置与人民币汇率改革,创业板的推出与股指期货的上市等,这些改革对我国与国际股票市场间的联动性产生了怎样的作用?美国金融危机使得世界一些发达国家经济衰退,世界经济增速放缓,我国经济同样遭受了严峻的挑战和重大的考验,那么金融危机传染效应在我国股票市场是否呈现?研究这些问题,对于深刻认识中国股票市场的变动特征,具有重要的理论与现实意义。上述问题涉及到两个核心层面：第一,股票市场联动性如何科学合理地定量测度?由于金融时间序列收益率数据常呈现“非正态”、“波动聚集”、“尖峰厚尾”等特征,金融市场或金融资产之间的相关性呈现“非对称”等特征,已有的基于多元正态分布假设的联动性测度方法就不再合适。此外,中外股票市场间的联动性将不可避免地受到宏观经济政策的调整以及外部市场环境的变化而变化,从而具有很大程度的不确定性和复杂性,如果用具有固定时变相关结构的时变Copula模型来分析这种联动性,也略显不足。基于此,本文提出时变Copula非参数模型对中外股票市场间的联动性进行科学地定量测度。第二,如何对中外股票市场联动机理进行计量研究?关于中外股票市场联动机理的计量研究,本文全面分析了中外股票市场联动的影响因素,在此基础上,主要通过参数线性回归模型与半参数部分线性回归模型对中外股票市场联动机理进行了全面科学的计量分析。本文主要研究工作以及主要结论如下：一、在对已有股票市场联动性测度方法的回顾剖析及评价的基础上,本文提出并论述了用时变Copula非参数模型对股票市场联动性进行定量测度。本文将Copula函数中的参数看成时间的一个非参数函数,提出“经验分布函数-局部极大似然估计（ECDF—LMLE）"两步法估计Copula函数中的时变参数；极大伪似然函数确定“最佳”光滑参数；通过广义伪似然比检验对Copula函数中的参数是否时变进行统计假设检验,检验统计量临界值的确定由参数Bootstrap方法完成；通过时变Copula模型的统计拟合检验与似然函数极大化相结合来完成时变Copula模型的选择。给出并证明了Copula函数中时变参数估计量的大样本性质,包括一致性与渐近正态性。最后通过设计大量的Monte-Carlo模拟,表明了时变Copula非参数模型在定量测度联动性方面所具有的可行性、稳健性及其优越性。二、本文基于时变Copula非参数模型对中国与世界主要股票市场的联动性进行估测,并进一步分析了：在中美发生重大事件前后,中国与美国以及大陆与香港间联动性是否存在显着的变化及其成因?本文选取1997-2010年中国大陆、美国、法国、德国、日本、中国香港六个重要资本市场的周收益率作为研究对象,采用时变Copula非参数模型对它们之间的联动性进行建模。研究发现,它们之间的联动性具有明显的时变性和区域性两大显着特征。在整个样本期,上证与恒生、日经225、欧美股市（标准普尔500、道琼斯、法国CAC40以及德国DAX）之间的联动性中,上证与恒生是最大的,其次是与日经225指数,与欧美股市的相关性都偏低。在中国加入WTO、中国正式启动QFⅡ、中国股权分置改革、中国沪深300股指期货推出这四个时期,大陆与香港之间的联动性在各时期后均比各时期前显着增加,即随着中国金融自由化进程的加快,中国大陆与中国香港股市之间的联动性有明显加强的趋势。然而中美股市间除了沪深300股指期货推出这个时期,联动性明显加强；在中国加入WTO、中国启动QFⅡ、中国股权分置改革三个时期前后,中美市场联动性差异不明显。三、本文全面分析了中外股票市场联动性的影响因素及其数据获取,特别是中国金融自由化这一影响变量。由于无法直接获取中国金融自由化这一影响因素的时间序列数据,本文在已有文献的基础上,构建了1982-2010年各季度中国金融自由化指数。从构建出的指数结果可以看出,中国金融自由化程度在不断提高,并得出2010年我国的金融自由化化程度己达到66.65%,换句话说,中国金融市场化之路已完成了一大半,但与完全实现金融市场化的要求相比,我国目前还处于部分金融压抑状态,比如我国资本账户还未完全开放。四、基于参数与半参数部分线性回归模型,本文对中国与美国以及中国大陆与中国香港间联动性的内在机理进行了计量研究。本文选取了中国金融自由化、对外贸易依存度、GDP增长率差异、通货膨胀率差异、利率差异、美国金融危机时期虚拟变量与中国金融自由化的交互影响、美国金融危机时期以及后金融危机时期虚拟变量作为解释变量。研究发现,半参数部分线性回归模型相对参数线性回归模型所得结论更加稳健,并且符合经济理论。研究结果表明：中国金融自由化进程的加快促进了中国大陆和中国香港股市之间的联动性,但降低了中美股市之间的联动性；中国和美国之间存在金融危机传染效应,但中国大陆和中国香港之间并不存在金融危机传染效应；伴随中国金融自由化程度的提高,加剧了中国大陆和中国香港之间金融危机的传染效应,反而减弱了中美之间金融危机的传染效应；后金融危机时期,中国大陆和中国香港、中美股市之间的联动性都有非常显着的提高；随着中国贸易依存度的提高,中国大陆和中国香港、中美之间的联动性都有加强的趋势,特别是中国大陆和中国香港之间；宏观经济指标（GDP增长率差异、通货膨胀率差异、利率差异）较小时,大陆和香港股市之间联动性变化不明显,但当这三个宏观经济指标差异大到一定程度后,大陆和香港股市之间联动性有下降的趋势,这符合理论预期,但宏观经济指标的变化对中美股市联动性的影响并没有特别明显的规律,不能得出一致的结论。本文创新点主要体现在以下三个方面：一、提出时变Copula非参数模型,并将它用于定量测度股票市场的联动性。本文完整给出了该模型所涉及的统计推断理论,包括时变参数估计、光滑参数选择、参数是否时变的假设检验以及时变参数估计量的大样本性质；设计了大量的Monte-Carlo模拟,说明该模型在小样本时的可行性、稳健性和优越性。通过该模型不仅可以对股票市场联动性进行合理地定量测度；更为重要的是,通过该模型可以更科学、更合理地对金融市场或金融资产间相关结构进行动态建模,从而可以更好地为投资组合、风险管理以及衍生品定价等问题服务。二、改进了时变Copula模型的选择方法。针对现有文献只涉及到如何从某一特定方面来完成Copula模型（参数为常数）的选择,对时变Copula模型选择的研究还比较欠缺的实际情况,本文提出了通过时变Copula模型统计拟合检验与似然函数极大化相结合的方式完成模型选择的思路及实施路径。三、本文对中国与美国以及中国大陆与中国香港间联动性的内在机理进行全面的、科学的计量研究。其一,解释变量的选择较已有研究更加全面,并构建了1982年到2010年各季度的中国金融自由化指数这一解释变量数据；其二,模型设定较已有研究更加科学合理,本文实证研究发现参数线性回归模型存在一定的局限性,因此进而设定了半参数部分线性回归模型来研究联动的内在机理。
吴祥佑[10]（2009）在《论汇率利率联动与寿险经营稳定性》文中研究指明利率是货币的对内价格，汇率是货币的对外价格。利率的变化对寿险经营具有决定性的影响，汇率则会通过与利率的联动间接地影响寿险的经营。在开放经济条件下，单独分析汇率或利率影响寿险经营的意义不大，必须从汇率、利率联动的视角来探讨开放条件下寿险业的经营。本文以定量研究为主，定性研究为辅。在定性研究界定清楚了变量间关系的基础上，主要用定量研究的方法测度了汇率、利率联动对寿险承保业务、投资业务的影响。在这一过程中，有机地将金融学的基础理论、保险经济学的分析方法、计量经济学的建模技巧结合起来，构建了刻画我国寿险承保业务、投资业务稳定性的数学模型，并用大量的数据资料进行了实证检验。全文共分为五章，第一章：简要地介绍了汇率、利率联动的基础理论与实现途径，并用日元汇率、利率的历史数据进行了实证检验，建立了分析日本利率受美元汇率、利率决定的VAR模型。第二章：分析了日元汇率、利率不规则联动对日本寿险业的冲击，探讨了日本寿险保费收入长期低迷、投资收益急剧下降、破产风潮迭起的外部成因，还利用日本、韩国和新加坡的数据进行了跨国面板数据分析，揭示了汇率、利率联动影响寿险经营的普遍性。第三章：分别基于我国寿险业年度保费收入、月度保费收入构建了反映汇率、利率联动影响寿险经营的ADL、VAR及ARIMA模型，还利用中、美、日、韩、新五国的数据进行了跨国面板分析，揭示了我国寿险业面临外部冲击的脆弱性。第四章：分别以不同公司、不同险种的保费收入进行了跨公司、跨险种的Panel data分析，还分别从寿险退保率、保单质押贷款率的角度分析了寿险承保业务的稳定性，识别了我国寿险经营的薄弱环节与薄弱者。第五章：考察了汇率、利率联动对寿险投资的影响，分别构建了寿险投资的VAR和ADL模型，分析了在不同汇率、利率条件下寿险业的资金运用策略，利用不同公司历年的资产结构数据，对面临汇率、利率变动时不同公司的资产结构进行了面板数据分析，还以不同公司、不同投资策略下的投资收益率为被解释变量考察了汇率、利率联动对寿险投资收益的影响。本文的新颖之处有以下几个方面：（1）突破了传统寿险风险分析单独研究汇率风险、利率风险的局限，从汇率、利率联动的视角对寿险业所面临的利率、汇率风险进行了综合风险分析；（2）利用日元、人民币所处环境的相似性，分析了人民币重蹈日元覆辙的可能性，并对寿险保费收入进行了跨国面板数据分析，揭示了汇率、利率联动影响寿险经营的普遍性；（3）注意利用VAR模型的脉冲响应函数来分析汇率、利率联动对寿险承保业务和投资业务的影响，测度了不同因素的影响方向、力度与期限；（4）重视宏观分析与微观分析的结合，既分析了汇率、利率联动影响寿险经营的国际验验，又分析了我国整体寿险业经营的稳定性，还分别从公司、险种、退保率、质押贷款率、投资收益率等微观的视角考察了我国寿险经营的稳定性；（5）注重分析加入WTO、人民币汇改等制度变迁的冲击，并进行了严格的断点检验，避免了传统保险建模引入虚拟变量的主观性；（6）分别从寿险投资额、寿险资产结构及投资收益率的角度考察了汇率、利率联动对寿险投资业务的影响。
二、加入WTO后影响人民币汇率走势因素分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、加入WTO后影响人民币汇率走势因素分析（论文提纲范文）
（1）我国金融安全状态及预警研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 我国金融业扩大开放进入新阶段 |
| 1.1.2 新形势下我国金融业面临的新风险 |
| 1.1.3 大国博弈带来的金融风险日益升高 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 金融安全是一个国家整体安全的重要内容 |
| 1.2.2 维护金融安全是提高国家治理能力的需要 |
| 1.2.3 维护金融安全是促进我国深化改革的需要 |
| 1.2.4 维护金融安全是应对复杂金融形势的需要 |
| 1.3 研究思路、方法与框架 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究内容 |
| 1.4 文章组织与创新 |
| 1.4.1 文章组织 |
| 1.4.2 创新 |
| 2 理论基础与文献回顾 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 金融风险 |
| 2.1.2 金融危机 |
| 2.1.3 金融安全 |
| 2.2 金融安全的相关理论 |
| 2.2.1 金融脆弱性理论 |
| 2.2.2 金融危机理论 |
| 2.2.3 金融预警理论 |
| 2.2.4 产业安全理论 |
| 2.3 文献回顾与机理分析 |
| 2.3.1 银行业安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.2 货币安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.3 债务安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.4 证券业安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.5 保险业安全文献回顾与机理分析 |
| 2.3.6 金融安全及其预警的研究 |
| 3 银行业安全影响因素模型分析 |
| 3.1 银行业安全指标体系的构建 |
| 3.1.1 银行业安全程度的衡量 |
| 3.1.2 影响银行业安全的主要变量 |
| 3.1.3 数据来源及描述性统计 |
| 3.2 模型构建与检验 |
| 3.2.1 模型构建 |
| 3.2.2 模型检验 |
| 3.3 模型分析 |
| 3.3.1 脉冲响应函数分析 |
| 3.3.2 方差分解分析 |
| 3.4 研究结论 |
| 3.4.1 长期看对外债务规模影响银行业安全 |
| 3.4.2 房地产价格波动不利于银行业安全 |
| 3.4.3 保险业发展有利于维护银行业安全 |
| 3.4.4 长期看资本账户扩大开放有利于银行业安全 |
| 4 货币及对外债务安全影响因素模型分析 |
| 4.1 货币安全影响因素模型分析 |
| 4.1.1 影响货币安全的主要变量 |
| 4.1.2 数据来源及描述性统计 |
| 4.1.3 模型构建与检验 |
| 4.1.4 模型分析 |
| 4.2 对外债务安全影响因素模型分析 |
| 4.2.1 影响对外债务安全的主要变量 |
| 4.2.2 数据来源及描述性统计 |
| 4.2.3 模型构建与检验 |
| 4.2.4 模型分析 |
| 4.3 研究结论 |
| 4.3.1 人民币汇率变化受我国汇率制度的影响很大 |
| 4.3.2 市场因素对人民币汇率波动的影响日益增强 |
| 4.3.3 对外开放度与美元指数短期显着影响汇率波动 |
| 4.3.4 外汇汇率的变化显着影响我国对外债务安全 |
| 4.3.5 经济发展和对外开放程度显着影响对外债务安全 |
| 5 证券及保险业安全影响因素模型分析 |
| 5.1 证券业安全影响因素模型分析 |
| 5.1.1 影响证券业安全的主要变量 |
| 5.1.2 数据来源及描述性统计 |
| 5.1.3 模型构建与检验 |
| 5.1.4 模型分析 |
| 5.2 保险业安全影响因素模型分析 |
| 5.2.1 影响保险业安全的主要变量 |
| 5.2.2 数据来源及描述性统计 |
| 5.2.3 模型分析与检验 |
| 5.3 研究结论 |
| 5.3.1 经济发展水平对证券及保险业安全影响显着 |
| 5.3.2 对外开放背景下证券市场对汇率变化敏感 |
| 5.3.3 货币供应量等变量对证券业安全影响不显着 |
| 5.3.4 居民储蓄水平是影响保险业安全的重要因素 |
| 5.3.5 扩大金融业开放有助于为保险业注入发展动力 |
| 5.3.6 适当降低利率可为保险业提供良好发展环境 |
| 6 我国金融安全状态评估及预警研究 |
| 6.1 我国金融安全状态的评估 |
| 6.1.1 金融安全评价指标体系的构建 |
| 6.1.2 模型选择与指标权重的确定 |
| 6.1.3 模型分析 |
| 6.1.4 金融安全状态水平的测算 |
| 6.1.5 测算结果分析 |
| 6.2 我国金融安全水平的预警研究 |
| 6.2.1 模型推导及设定 |
| 6.2.2 模型的求解与分析 |
| 6.2.3 金融安全预警分析 |
| 6.3 研究结论 |
| 6.3.1 我国金融安全指数波动较为频繁 |
| 6.3.2 我国金融安全指数呈波动向下走势 |
| 6.3.3 未来两年我国金融安全状态将会改善 |
| 7 研究结论与对策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.1.1 外汇汇率显着影响我国金融安全水平 |
| 7.1.2 银行业安全受对外债务余额等多重因素的影响 |
| 7.1.3 扩大对外开放有利于汇率市场化机制的形成 |
| 7.1.4 市场因素对证券业安全的影响尚不显着 |
| 7.1.5 保险业安全受居民收入和经济发展水平影响较大 |
| 7.1.6 国家经济发展水平对金融安全影响巨大 |
| 7.1.7 诸多关键因素指标拖累着我国金融安全水平 |
| 7.1.8 我国金融安全水平走势波动并有望逐渐转好 |
| 7.2 维护我国金融安全的对策建议 |
| 7.2.1 努力构建现代金融体系以维护我国金融安全 |
| 7.2.2 推进利率市场化改革以维护我国金融安全 |
| 7.2.3 完善汇率形成机制推进人民币国际化进程 |
| 7.2.4 有序推进资本账户开放以维护我国金融安全 |
| 7.2.5 继续完善金融监管体制以维护金融安全 |
| 7.2.6 完善金融安全预警机制以维护我国金融安全 |
| 7.2.7 促进房地产业稳定发展以维护我国金融安全 |
| 7.2.8 继续扩大金融业对外开放和国际合作 |
| 7.3 研究不足 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（2）中国资本账户开放与跨境资本流动的经济影响 ——理论分析和计量研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与选题意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 资本账户开放及跨境资本流动相关概念 |
| 1.2.1 资本账户开放相关概念 |
| 1.2.2 跨境资本流动相关概念 |
| 1.3 研究内容和本文框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 本文框架 |
| 1.4 研究方法与本文创新点 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 本文可能的创新点 |
| 第2章 资本账户开放与跨境资本流动的理论基础 |
| 2.1 资本账户开放的理论基础 |
| 2.1.1 金融抑制理论 |
| 2.1.2 金融自由化理论 |
| 2.2 跨境资本流动的理论基础 |
| 2.2.1 传统利率和汇率决定理论 |
| 2.2.2 现代国际资本流动理论与开放经济下的IS-LM-BP模型 |
| 2.3 本章结语 |
| 第3章 资本账户开放与跨境资本流动管理国际比较和指标测算 |
| 3.1 新兴市场国家开放经验及中国资本账户开放进程 |
| 3.1.1 新兴市场国家开放经验 |
| 3.1.2 中国资本账户开放进程 |
| 3.2 资本账户开放度测算 |
| 3.2.1 资本账户开放度测算研究综述 |
| 3.2.2 中国实际资本账户开放度测量 |
| 3.2.3 数据选取与趋势分析 |
| 3.3 跨境资本流动管理的国际经验和效果评估 |
| 3.3.1 部分国家跨境资本流动管理实例 |
| 3.3.2 跨境资本流动管理效果评估 |
| 3.4 中国短期跨境资本流动规模测算 |
| 3.4.1 短期跨境资本流动规模测算的文献述评 |
| 3.4.2 跨境资本流动实际测算 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 中国资本账户开放、货币政策和汇率选择 |
| 4.1 中国汇率制度变化和货币政策调控方式转变 |
| 4.1.1 中国汇率制度变化及人民币国际化进程 |
| 4.1.2 中国货币政策调控方式的转变 |
| 4.2 资本账户开放、货币政策与汇率选择的文献进展 |
| 4.2.1 “三元困境”与“二元困境”的争论 |
| 4.2.2 资本账户开放次序的讨论 |
| 4.2.3 基于IS-LM模型的理论推演 |
| 4.3 MI-TVP-SV-VAR模型、数据选取和参数估计结果 |
| 4.3.1 MI-TVP-SV-VAR模型简述 |
| 4.3.2 MCMC算法及脉冲响应函数 |
| 4.3.3 数据选取与参数估计结果 |
| 4.4 基于MI-TVP-SV-VAR模型的实证分析 |
| 4.4.1 中国资本账户开放对货币政策的影响 |
| 4.4.2 中国资本账户开放对汇率的影响 |
| 4.4.3 货币政策与汇率选择的联动效应 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 中国资本账户开放的增长效应分析 |
| 5.1 资本账户开放增长效应的研究进展 |
| 5.1.1 资本账户开放与经济增长关系研究 |
| 5.1.2 金融发展与经济增长关系研究 |
| 5.1.3 资本账户开放与金融发展关系研究 |
| 5.2 资本账户开放增长效应的理论分析 |
| 5.2.1 直接投资开放的影响 |
| 5.2.2 非直接投资开放的影响 |
| 5.3 LT-TVPVAR模型构建、数据选取与参数估计结果 |
| 5.3.1 LT-TVPVAR模型基本结构 |
| 5.3.2 模型估计和抽样过程 |
| 5.3.3 数据选取与参数估计结果 |
| 5.4 中国资本账户开放增长效应的实证分析 |
| 5.4.1 中国资本账户开放对经济增长的时变影响 |
| 5.4.2 金融发展对经济增长的时变影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 短期跨境资本流动的多因素冲击效应 |
| 6.1 短期跨境资本流动影响因素的相关研究进展 |
| 6.2 短期资本流动多因素冲击的理论推演 |
| 6.3 TVP-SV-VAR模型、数据选取与参数估计结果 |
| 6.3.1 TVP-SV-VAR模型建模机理 |
| 6.3.2 TVP-SV-VAR模型参数估计过程 |
| 6.3.3 数据选取与处理 |
| 6.4 短期跨境资本流动的多因素冲击效应 |
| 6.4.1 短期跨境资本流动的汇率冲击 |
| 6.4.2 短期资本流动的利率冲击 |
| 6.4.3 短期资本流动的资产价格冲击 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 跨境资本流动、金融稳定与经济波动 |
| 7.1 跨境资本流动、金融稳定与经济波动的研究脉络 |
| 7.1.1 跨境资本流动与金融稳定的研究进展 |
| 7.1.2 跨境资本流动与经济波动的研究进展 |
| 7.2 金融稳定状态指数测算的文献述评 |
| 7.3 TVP-FAVAR模型、变量说明及数据处理 |
| 7.3.1 TVP-FAVAR模型简述 |
| 7.3.2 TVP-FAVAR模型估计 |
| 7.3.3 变量选取、数据处理与中国金融稳定指数态势 |
| 7.4 跨境资本流动、金融稳定与经济波动的动态分析 |
| 7.4.1 跨境资本流动对金融稳定的影响动态 |
| 7.4.2 跨境资本流动对经济发展的影响动态 |
| 7.4.3 跨境资本流动对商品价格的影响动态 |
| 7.5 本章小结 |
| 结论 |
| 中文参考文献 |
| 英文参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 |
| 致谢 |
（3）人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 关于汇率形成机制的研究 |
| 1.2.2 关于金融稳定的研究 |
| 1.2.3 关于汇率形成机制与金融稳定关系的研究 |
| 1.2.4 对国内外研究现状的评述 |
| 1.3 研究思路、框架与方法 |
| 1.3.1 研究技术路线与思路 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 人民币汇率形成机制理论分析 |
| 2.1 汇率形成机制理论分析 |
| 2.1.1 传统的汇率决定理论 |
| 2.1.2 现代汇率形成理论 |
| 2.2 人民币汇率形成机制的演变历程 |
| 2.2.1 1949年至1993年:汇率并轨前 |
| 2.2.2 1994年至2005年:社会主义市场经济建设时期 |
| 2.2.3 2005年“7.21”汇改至今:汇率市场化阶段 |
| 2.3 现阶段人民币汇率形成机制现状 |
| 2.3.1 现阶段人民币汇率形成机制特征 |
| 2.3.2 现阶段人民币汇率形成机制影响金融稳定的因素分析 |
| 第3章 金融稳定理论与我国金融稳定度量 |
| 3.1 金融稳定的理论分析 |
| 3.1.1 金融稳定的内涵 |
| 3.1.2 金融稳定的相关理论分析 |
| 3.1.3 现代金融不稳定因素分析 |
| 3.2 金融稳定度量方法分析 |
| 3.2.1 金融稳定度量方法选择 |
| 3.2.2 金融稳定度量方法对比分析 |
| 3.3 我国金融稳定评价指标体系构建与度量 |
| 3.3.1 基础指标选择 |
| 3.3.2 基础指标说明 |
| 3.3.3 我国金融稳定指数的度量 |
| 第4章 人民币汇率形成机制对金融稳定影响理论分析 |
| 4.1 人民币汇率溢出效应理论分析 |
| 4.1.1 汇率溢出效应理论 |
| 4.1.2 人民币汇率溢出效应影响金融稳定机制分析 |
| 4.2 人民币汇率波动对宏观经济政策影响理论分析 |
| 4.2.1 “三元悖论”理论及实践 |
| 4.2.2 人民币汇率波动影响宏观经济政策路径分析 |
| 4.3 人民币汇率波动对实体经济影响路径分析 |
| 4.4 人民币国际化对金融稳定的影响分析 |
| 4.4.1 人民币国际化趋势分析 |
| 4.4.2 人民币国际化对金融稳定影响理论分析 |
| 4.4.3 人民币国际化对金融稳定影响机制分析 |
| 第5章 人民币外汇市场失衡的实证分析 |
| 5.1 外汇市场压力(EMP)及其理论分析 |
| 5.2 模型和数据说明 |
| 5.2.1 外汇市场压力(EMP)模型和数据说明 |
| 5.2.2 LT-TVP-VAR模型和数据说明 |
| 5.3 实证结果及分析 |
| 5.3.1 外汇市场压力(EMP)实证结果及分析 |
| 5.3.2 LT-TVP-VAR模型实证结果和分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 人民币汇率波动对金融稳定影响的实证分析 |
| 6.1 指标构建 |
| 6.1.1 “三元悖论”框架背离指数 |
| 6.1.2 外汇市场压力(EMP)指数 |
| 6.1.3 在岸和离岸预期(NDF)的“汇差” |
| 6.2 实证结果分析 |
| 6.2.1 LT-TVP-VAR参数检验 |
| 6.2.2 LT-TVP-VAR脉冲响应分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 人民币汇率波动影响金融稳定的实体经济路径实证分析 |
| 7.1 数据说明和模型构建 |
| 7.1.1 数据说明 |
| 7.1.2 模型构建和说明 |
| 7.2 实证结果分析 |
| 7.2.1 外汇风险暴露实证分析 |
| 7.2.2 公司特征对外汇风险暴露的影响 |
| 7.3 本章小结 |
| 第8章 人民币国际化对金融稳定影响的实证分析 |
| 8.1 数据说明 |
| 8.2 实证结果分析 |
| 8.2.1 参数检验结果 |
| 8.2.2 LT-TVP-VAR脉冲响应分析 |
| 8.3 本章小结 |
| 第9章 总结和政策建议 |
| 9.1 总结 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.2.1 深化人民币汇率形成机制改革 |
| 9.2.2 完善外汇宏观审慎管理 |
| 9.2.3 降低实体经济外汇风险 |
| 9.2.4 防范人民币国际化风险 |
| 参考文献 |
| 博士在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（4）金融全球化视角下我国外汇储备的动态配置模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 论文结构、主要内容与研究方法 |
| 1.4 研究的困难点、创新点与不足之处 |
| 第2章 文献述评 |
| 2.1 国外研究评述 |
| 2.2 国内研究成果 |
| 2.3 现有研究的评价 |
| 第三章 外汇储备配置相关理论与模型 |
| 3.1 外汇储备的界定与功能 |
| 3.2 外汇储备的需求理论 |
| 3.3 外汇储备的规模理论 |
| 3.4 外汇储备的结构理论 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 我国外汇储备管理的历史沿革与现状 |
| 4.1 我国外汇储备管理的主体、目标与基本原则 |
| 4.2 我国外汇储备管理制度的历史变迁 |
| 4.3 我国外汇储备增长的历史轨迹 |
| 4.4 我国外汇储备快速增长的原因 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 当前我国外汇储备的配置结构研究 |
| 5.1 全球外汇储备结构现状 |
| 5.2 我国外汇储备配置结构现状 |
| 5.3 我国外汇储备配置当前面临的主要问题 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 外汇储备管理的国际经验 |
| 6.1 主要国家(地区)的外汇管理经验 |
| 6.2 国际经验总结与对中国的启示 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 外汇储备配置的静态模型 |
| 7.1 单期的均值-方差模型 |
| 7.2 外汇配置静态模型--多货币指数的配置模型 |
| 7.3 构建外汇配置静态模型 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 外汇配置的动态模型与实证 |
| 8.1 构建外汇配置动态模型 |
| 8.2 动态模型的最优解 |
| 8.3 实证检验与结果分析 |
| 8.4 本章小结 |
| 第9章 美元指数的可预测性研究 |
| 9.1 美元指数的经济意义 |
| 9.2 美元指数预测模型结构 |
| 9.3 使用DB小波作为输入的美元指数预测模型 |
| 9.4 实证检验 |
| 9.5 本章小结 |
| 第10章 全文总结、研究结论与政策建议 |
| 10.1 全文总结 |
| 10.2 研究结论 |
| 10.3 优化我国外汇储备管理的政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（5）中国制造业竞争力与中美贸易摩擦研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 相关文献综述 |
| 1.2.1 中国产业竞争力相关研究 |
| 1.2.2 中美贸易摩擦动因相关研究 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容与研究方法 |
| 1.3.1 分析逻辑与研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究创新与不足 |
| 1.4.1 主要创新点 |
| 1.4.2 研究不足 |
| 第2章 制造业竞争力与国际贸易摩擦:理论逻辑 |
| 2.1 概念界定及本研究指向 |
| 2.1.1 制造业竞争力 |
| 2.1.2 贸易摩擦 |
| 2.2 制造业竞争力与贸易摩擦形成 |
| 2.2.1 制造业竞争力、国家利益与贸易摩擦 |
| 2.2.2 国家利益、国家干预与贸易摩擦 |
| 2.2.3 制造业竞争力引发贸易摩擦的机制和逻辑 |
| 2.3 制造业竞争力与贸易摩擦升级 |
| 2.3.1 制造业竞争力相对变化与比较优势演化 |
| 2.3.2 比较优势演化、产业结构调整与摩擦升级 |
| 2.3.3 制造业竞争力导致贸易摩擦激化的动态过程 |
| 2.4 小结 |
| 第3章 中国制造业发展与中美贸易摩擦的历史回顾 |
| 3.1 中国制造业竞争力的动态变化及其在对外贸易中的反映 |
| 3.1.1 产出结构动态变化与竞争力变迁 |
| 3.1.2 对外贸易发展及其反映的制造业竞争力变化 |
| 3.1.3 竞争力变动趋势的实证分析与描述 |
| 3.2 美国经济发展的结构特征与制造业相对竞争力演化 |
| 3.2.1 美国制造业规模、结构及支柱产业 |
| 3.2.2 美国对外贸易发展及其结构意义 |
| 3.2.3 制造业相对竞争力变动的实证分析与描述 |
| 3.3 中美贸易摩擦发展历程的时间与行业特征 |
| 3.3.1 2001 年-2008 年:以纺织、机电、化工等产品为主的贸易摩擦 |
| 3.3.2 2009 年-2016 年:贸易摩擦向高新技术产业领域蔓延升级 |
| 3.3.3 2017 年以来:中美贸易摩擦的规模、层级和烈度发生新变化 |
| 3.3.4 中美贸易摩擦与中国制造业竞争力提高具有时间相关性 |
| 3.4 小结 |
| 第4章 制造业竞争力变化引致中美贸易摩擦的逻辑和条件 |
| 4.1 中美贸易摩擦发生乃至激化的基本逻辑和条件 |
| 4.1.1 2008 年全球金融危机前贸易摩擦 |
| 4.1.2 2008 年全球金融危机后贸易摩擦 |
| 4.1.3 中国制造业竞争力提高引发中美行业贸易摩擦的基本逻辑和条件 |
| 4.2 特朗普政府贸易战的经济根源与美方逻辑 |
| 4.2.1 “中国制造2025”在美国引发对抗性贸易政策反应 |
| 4.2.2 中国新兴产业竞争力的提高是贸易战爆发的经济根源 |
| 4.2.3 中国快速崛起对美国的全球霸权构成挑战 |
| 4.3 小结 |
| 第5章 中美贸易战对中国新兴产业竞争力的冲击 |
| 5.1 新兴产业竞争力影响因素分析 |
| 5.1.1 产业竞争力来源与影响因素识别 |
| 5.1.2 中国新兴产业竞争力驱动因素分析 |
| 5.2 中国新兴产业竞争力所受影响分析 |
| 5.2.1 中美贸易战对中国新兴产业发展的影响 |
| 5.2.2 华为公司成长历程带来的启示与思考 |
| 5.3 小结 |
| 第6章 结论与建议 |
| 6.1 结论与有待进一步研究的问题 |
| 6.1.1 主要结论 |
| 6.1.2 有待进一步研究的问题 |
| 6.2 中国应对建议 |
| 6.2.1 中美贸易战前景简析 |
| 6.2.2 中国应对政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间发表论文情况 |
（6）中美贸易摩擦对人民币汇率的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 人民币汇率波动影响因素的相关研究 |
| 1.2.2 贸易摩擦对汇率变化影响的相关研究 |
| 1.2.3 对现有文献的评述 |
| 1.3 研究方法与结构安排 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 结构安排 |
| 1.4 创新点与不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 本文的不足 |
| 2 汇率变动相关理论及贸易摩擦对汇率变化的影响机制 |
| 2.1 汇率决定理论 |
| 2.1.1 购买力平价理论 |
| 2.1.2 利率平价理论 |
| 2.1.3 资产组合理论 |
| 2.1.4 国际收支理论 |
| 2.2 贸易摩擦对汇率的影响机制分析 |
| 2.2.1 通过通货膨胀率影响汇率 |
| 2.2.2 通过外汇储备和国际收支影响汇率 |
| 2.2.3 通过利率差影响汇率 |
| 2.3 小结 |
| 3 中美贸易摩擦与人民币汇率变动的基本情况分析 |
| 3.1 中美贸易摩擦的历史与现状 |
| 3.1.1 中美贸易摩擦的发展过程 |
| 3.1.2 中美贸易摩擦的原因 |
| 3.2 人民币汇率变动历程与现状分析 |
| 3.2.1 人民币汇率的变动历程 |
| 3.2.2 政策因素对人民币汇率的影响 |
| 4 中美贸易摩擦对人民币汇率变动的影响分析 |
| 4.1 中美贸易摩擦对人民币汇率的影响因素分析 |
| 4.1.1 通过通货膨胀率影响人民币汇率 |
| 4.1.2 通过利率差影响人民币汇率 |
| 4.1.3 通过外汇储备影响人民币汇率 |
| 4.2 人民币汇率变化与中美贸易摩擦的对照分析 |
| 4.2.1 汇率平缓阶段(1978年-2005年) |
| 4.2.2 汇率逐步升值阶段(2005年-2015年) |
| 4.2.3 汇率频繁波动阶段(2015年-2018年) |
| 4.3 中美贸易摩擦走势预测 |
| 5 中美贸易摩擦对人民币汇率影响因素的实证分析 |
| 5.1 实证分析的逻辑判断与结果预判 |
| 5.2 实证检验 |
| 5.2.1 变量选取与样本数据说明 |
| 5.2.2 实证检验 |
| 5.3 实证结论及分析 |
| 6 结论与政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 从自身出发,完善人民币汇率的生成和预警机制 |
| 6.2.2 有效利用WTO争端解决机制处理国际贸易问题 |
| 6.2.3 增强自身实力,应对贸易摩擦和汇率变动 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（7）人民币汇率制度改革的有效性研究 ——基于结构变化的检验（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题的背景和意义 |
| 一、选题背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 相关研究文献综述 |
| 一、人民币汇率制度的争议和改革 |
| 二、政府外汇干预的策略和成效 |
| 三、汇率波动的影响效应 |
| 第三节 研究思路、内容和方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究内容 |
| 三、研究方法 |
| 第四节 研究创新与不足 |
| 一、研究创新 |
| 二、研究不足 |
| 第二章 汇率制度基本理论及汇率政策有效性检验方法 |
| 第一节 汇率制度基本理论 |
| 一、近代汇率制度理论演变 |
| 二、汇率制度理论的发展 |
| 第二节 汇率政策有效性相关理论 |
| 一、汇率政策的有效性 |
| 二、基于购买力平价理论的汇率政策效应 |
| 三、基于M-F模型的汇率政策效应 |
| 四、基于“三元悖论”视角的汇率政策效应 |
| 五、基于进出口贸易收支均衡的汇率政策效应 |
| 六、狭义的汇率干预类型及渠道 |
| 第三节 最小LM单位根检验方法 |
| 一、方法概述 |
| 二、模型构建 |
| 三、检验说明 |
| 第三章 人民币汇率制度改革及成效 |
| 第一节 人民币汇率制度改革及发展 |
| 一、2005年之前人民币汇率制度改革 |
| 二、2005年人民币汇率制度改革的必要性 |
| 三、2005年之后人民币汇率制度的发展变化 |
| 第二节 人民币汇率市场化改革的压力和度量 |
| 一、人民币汇率的市场压力与调控 |
| 二、人民币汇率市场化程度的度量 |
| 第三节 人民币汇率的市场化改革成效 |
| 一、人民币汇率市场化特征明显 |
| 二、人民币外汇市场发展壮大 |
| 三、进出口贸易结构加快优化升级 |
| 第四章 基于中美双边汇率的汇率制度改革有效性检验 |
| 第一节 中美双边汇率的数据来源及波动 |
| 一、中美双边汇率的数据及检验说明 |
| 二、人民币对美元汇率的波动 |
| 第二节 中美名义汇率的结构变化检验 |
| 一、外生时间断点检验 |
| 二、内生时间断点检验 |
| 三、结论分析 |
| 第三节 中美实际汇率的结构变化检验 |
| 一、外生时间断点的检验与分析 |
| 二、内生时间断点的检验与分析 |
| 第四节 汇率政策实施对进出口贸易影响效应的检验 |
| 一、我国进出口贸易发展现状 |
| 二、我国进出口贸易差额的波动 |
| 三、我国进出口贸易差额的结构检验与分析 |
| 四、中美汇率变动与中美贸易关系实证分析 |
| 第五章 基于人民币有效汇率的汇率制度改革有效性检验 |
| 第一节 人民币有效汇率的度量及数据说明 |
| 一、有效汇率的度量方法 |
| 二、人民币有效汇率的度量 |
| 三、人民币有效汇率的波动及数据说明 |
| 第二节 人民币名义有效汇率的结构变化检验 |
| 一、外生时间断点的检验 |
| 二、内生时间断点的检验 |
| 三、结论分析 |
| 第三节 人民币实际有效汇率的结构变化检验 |
| 一、外生时间断点的检验与分析 |
| 二、内生时间断点的检验与分析 |
| 第四节 人民币有效汇率波动对我国进出口贸易的影响 |
| 一、我国进出口贸易的波动与检验 |
| 二、人民币实际有效汇率变动与我国进出口贸易关系实证 |
| 第六章 结论与研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
| 在学期间公开发表论文及着作情况 |
（8）美元霸权问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 导论 |
| 一、研究背景和意义 |
| (一) 研究背景 |
| (二) 研究意义 |
| 二、相关文献回顾 |
| (一) 国内文献回顾 |
| (二) 国外文献回顾 |
| (三) 文献评述 |
| 三、研究思路和方法 |
| (一) 研究思路 |
| (二) 研究方法 |
| 四、论文的结构和主要内容 |
| (一) 论文的结构 |
| (二) 主要内容 |
| 五、可能创新与不足之处 |
| (一) 可能创新 |
| (二) 不足之处 |
| 第一章 理论分析框架 |
| 第一节 货币霸权及其衡量体系 |
| 一、霸权及货币霸权 |
| 二、货币霸权的属性 |
| 三、货币霸权的产生原因 |
| 四、货币霸权的衡量体系 |
| 第二节 金融霸权、货币霸权和美元霸权 |
| 一、金融霸权 |
| 二、货币霸权 |
| 三、美元霸权 |
| 第三节 相关的主要理论 |
| 一、霸权稳定论 |
| 二、特里芬两难 |
| 三、国际货币竞争理论 |
| 第二章 美元霸权的形成和运作机制 |
| 第一节 美元霸权的形成 |
| 一、美元霸权形成的过程 |
| 二、美元霸权形成的原因 |
| 三、美元霸权地位的确立和巩固 |
| 第二节 美元霸权的实施途径 |
| 一、美元发行 |
| 二、美国操纵汇率 |
| 三、行使国际金融话语权 |
| 四、军事打击 |
| 第三节 美元循环模式 |
| 一、美元--国债循环 |
| 二、美元--全球资源循环 |
| 三、美元--非美货币循环 |
| 第三章 美元霸权的收益与代价 |
| 第一节 美元霸权的收益 |
| 一、狭义铸币税 |
| 二、广义铸币税 |
| 三、利用国际收支的结构性失衡获取利差 |
| 四、利用美元和美元资产贬值减轻外债 |
| 五、其他收益 |
| 第二节 美元霸权的代价 |
| 一、美元取得霸权地位的代价 |
| 二、维持美元霸权地位的代价 |
| 三、美元作为国际本位货币应承担的责任 |
| 第三节 美元霸权地位的动摇 |
| 一、美国经济衰退对美元霸权地位的影响 |
| 二、欧元对美元霸权的现实挑战 |
| 三、人民币对美元霸权的潜在挑战 |
| 第四章 美元霸权对世界经济影响 |
| 第一节 美元霸权对全球经济影响 |
| 一、美元霸权与全球经济失衡 |
| 二、美元霸权与全球金融危机 |
| 第二节 美元霸权对发达国家影响 |
| 一、美元霸权对发达国家的有利影响 |
| 二、美元霸权对发达国家的不利影响 |
| 第三节 美元霸权对发展中国家影响 |
| 一、货币政策独立性受损 |
| 二、物价不稳及资产价格大幅波动 |
| 三、金融危机频繁爆发 |
| 第五章 美元霸权对中国经济影响 |
| 第一节 美元陷阱与中国高储蓄两难 |
| 一、美元陷阱 |
| 二、中国高储蓄两难问题 |
| 三、中国外汇储备的汇率风险和效率损失 |
| 第二节 美国量化宽松货币政策与中国通货膨胀 |
| 一、金融危机以来我国CPI走势 |
| 二、美国量化宽松货币政策及其霸权特征 |
| 三、美国量化宽松货币政策影响中国通货膨胀实证分析 |
| 第三节 美元霸权与人民币升值 |
| 一、人民币汇率改革以来的走势 |
| 二、人民币升值对我国制造业影响 |
| 三、人民币升值与资产价格 |
| 第四节 美元霸权与中国金融开放 |
| 一、金融开放步骤 |
| 二、中国金融市场开放 |
| 三、中国资本项目开放 |
| 第五节 美元霸权与“斯蒂格利茨三步骤” |
| 一、利用市场化在中国进行投机 |
| 二、制造中国的通货膨胀 |
| 三、低价收购中国的核心资产 |
| 第六章 中国应对美元霸权的策略 |
| 第一节 实施更加积极主动的开放战略 |
| 一、大量进口以减少贸易顺差 |
| 二、积极推进“一带一路”战略 |
| 三、设立自由贸易试验区 |
| 第二节 加快人民币国际化 |
| 一、尽量使用人民币进行定价 |
| 二、扩大人民币结算范围 |
| 三、加强人民币国际储备功能 |
| 第三节 优化国际储备结构 |
| 一、大力增加欧元的储备 |
| 二、积极增加黄金的储备 |
| 三、择机进行战略资源的储备 |
| 第四节 加强国际金融合作协调 |
| 一、建立或加入区域金融机构 |
| 二、加强人民币货币互换 |
| 三、开展人民币直接交易 |
| 第五节 提升国际金融话语权 |
| 一、增加在IMF和世界银行中的话语权 |
| 二、参与黄金和大宗商品定价 |
| 三、积极展开金融外交 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）中外股票市场联动性的非参数与半参数建模研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 Abstract 1. 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 问题的提出 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 文献述评 |
| 1.4.1 股票市场联动的界定 |
| 1.4.2 股票市场联动测度方法的演进 |
| 1.4.3 股票市场联动测度方法：Copula发展脉络 |
| 1.4.4 股票市场联动内在机制文献评述 |
| 1.4.5 股票市场联动性研究总的述评 |
| 1.5 研究思路 |
| 1.6 全文结构安排 |
| 1.7 本研究的主要创新 2. 股票市场联动性测度方法比较研究 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 线性相关系数的特点 |
| 2.3 DCC-MGARCH模型的结构及特点 |
| 2.3.1 DCC—MGARCH模型 |
| 2.3.2 DCC—MGARCH模型的估计 |
| 2.3.3 DCC—MGARCH模型的评价 |
| 2.4 COPULA方法 |
| 2.4.1 Copula函数的特点 |
| 2.4.2 条件Copula |
| 2.4.3 尾部相依性 |
| 2.4.4 常见的Copula函数 |
| 2.4.5 Copula模型的构建 |
| 2.4.6 Copula模型的参数估计 |
| 2.4.7 Copula模型的拟合检验 |
| 2.5 三种测度方法的比较 |
| 2.6 本章小结 3. 时变COPULA的非参数建模及模拟研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 时变COPULA模型的理论文献述评 |
| 3.2.1 时变Copula模型的理论文献 |
| 3.2.2 现有时变Copula模型的述评 |
| 3.3 时变COPULA模型的非参数估计与检验 |
| 3.3.1 时变Copula模型的非参数估计 |
| 3.3.2 光滑参数的选择 |
| 3.3.3 参数是否时变的统计检验——广义伪似然比检验 |
| 3.4 时变参数估计量的大样本性质 |
| 3.5 时变COPULA模型的选择 |
| 3.6 模拟研究 |
| 3.6.1 时变Copula与DCC—MGARCH方法比较 |
| 3.6.2 ECDF-LMLE与Patton(2006)比较 |
| 3.6.3 时变Copula非参数模型的稳健性 |
| 3.7 本章小结 |
| 附录 |
| 附录3.1 ：(定理3,时变参数估计量一致性的证明) |
| 附录3.2 ：(定理4,时变参数估计量渐近正态性的证明) 4. 中国与世界股票市场联动性的估测——基于时变COPULA非参数模型 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 样本选择 |
| 4.3 统计特征描述 |
| 4.4 中国与国际股指收益率动态相关性建模 |
| 4.4.1 中外股票市场联动性测度结果 |
| 4.4.2 中外股票市场联动性特点及成因分析 |
| 4.5 中美重大事件前后中、美、港市场联动性的统计研究 |
| 4.5.1 中美重大事件前后联动性变化的统计检验 |
| 4.5.2 重大事件前后联动性变化结果及成因分析 |
| 4.6 本章小结 5. 中国与国际股票市场联动的机理分析 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 中国金融自由化影响因素分析 |
| 5.2.1 QFII作用下的联动机制 |
| 5.2.2 人民币汇率改革作用下的联动机制 |
| 5.3 贸易依存度影响因素分析 |
| 5.4 宏观经济变量影响因素分析 |
| 5.5 共同冲击的影响因素分析 |
| 5.6 本章小结 6. 中、美、港股市联动机理的实证研究——基于参数与半参数回归模型 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 变量与数据的选择 |
| 6.2.1 被解释变量：联动性测度 |
| 6.2.2 贸易依存度 |
| 6.2.3 中国金融自由化指数 |
| 6.2.4 宏观经济指标 |
| 6.2.5 其它解释变量 |
| 6.3 中、美、港股票市场联动性内在机理的计量分析 |
| 6.3.1 参数线性模型设定及结果 |
| 6.3.2 半参数部分线性模型的设定及结果 |
| 6.3.3 参数与半参数部分线性模型估计结果比较 |
| 6.4 本章小结 7. 全文总结 |
| 7.1 本文主要工作 |
| 7.2 研究展望 参考文献 本文附录 致谢 在读期间科研成果目录 |
（10）论汇率利率联动与寿险经营稳定性（论文提纲范文）
| 摘要 ABSTRACT 导论 |
| 一、选题的背景与意义 |
| 二、研究对象 |
| 三、研究的目标与方法 |
| 四、全文的结构 |
| 五、相关研究回顾及其启示 |
| 六、可能的新颖之处与进一步研究的方向 第一章 汇率利率联动的理论分析 |
| 第一节 利率对汇率的影响 |
| 一、利率影响汇率的主要理论 |
| 二、利率影响汇率的主要途径 |
| 第二节 汇率对利率的影响 |
| 一、汇率影响利率的途径与形式 |
| 二、开放条件下利率汇率联动的影响因素 |
| 第三节 汇率利率联动的国际经验:日本的长期低利率 |
| 一、日本被动型利率的窘境 |
| 二、日元汇率利率联动的经验检验 |
| 三、模型估计与结果分析 |
| 本章小结 第二章 汇率利率联动影响寿险经营的国际经验 |
| 第一节 日元汇率利率联动对寿险业的冲击 |
| 一、日元汇率利率联动对寿险保费收入的影响 |
| 二、日本寿险保费收入的VAR及ADL模型 |
| 第二节 经济开放影响寿险经营的跨国面板数据分析 |
| 一、日本寿险保费变化规律是否具有普遍性 |
| 二、日韩新三国寿险保费收入的Panel data分析 |
| 本章小结 第三章 开放条件下我国寿险承保业务的稳定 |
| 第一节 人民币重蹈日元覆辙的可能性 |
| 一、我国利率汇率水平受美日两国的影响:基于年度数据的分析 |
| 二、我国利率汇率水平受美日两国的影响:基于月度数据的分析 |
| 三、我国利率及人民币汇率的模型估计 |
| 第二节 开放条件下我国寿险保费收入的影响因素 |
| 一、我国寿险保费收入的稳定性分析 |
| 二、我国寿险保费收入的VAR模型 |
| 三、开放条件下中美日韩新五国寿险保费的Panel data分析 |
| 第三节 外部冲击下我国寿险保费的稳定:基于ARIMA模型的分析 |
| 一、ARIMA模型简介 |
| 二、寿险保费收入变化的实证分析 |
| 第四节 开放条件下寿险保费收入的影响因素:基于月度数据的分析 |
| 一、寿险保费影响因素的文献回顾 |
| 二、我国寿险保费收入的ADL模型 |
| 三、我国寿险保费收入的VAR模型 |
| 本章小结 第四章 寿险承保业务稳定性的进一步分析 |
| 第一节 基于公司月度数据的Panel data分析 |
| 一、描述性分析:弹性分析及相关分析 |
| 二、Panel data模型的建立与估计 |
| 第二节 基于寿险险种年度数据的Panel Data分析 |
| 一、影响各险种经营稳定性的因素 |
| 二、基于不同公司不同险种寿险保费收入稳定性的面板分析 |
| 第三节 基于退保率和质押贷款的分析 |
| 一、基于寿险退保率的考察 |
| 二、各寿险公司退保率的面板数据分析(1997-2007) |
| 三、基于保单质押贷款率的考察 |
| 本章小结 第五章 开放条件下的寿险资金运用 |
| 第一节 汇率利率变化对寿险资金运用的冲击 |
| 一、月度寿险保费的ADL模型 |
| 二、寿险投资额变化的VAR模型 |
| 第二节 我国寿险资金运用:基于资产结构的考察 |
| 一、寿险资金来源及其运用 |
| 二、资产结构与收益率 |
| 三、寿险投资收益率跨公司的Panel Data分析 |
| 本章小结 结论与展望 |
| 一、基本结论 |
| 二、需要进一步研究的问题 参考文献 后记 |
四、加入WTO后影响人民币汇率走势因素分析（论文参考文献）
- [1]我国金融安全状态及预警研究[D]. 李婷. 北京交通大学, 2021(02)
- [2]中国资本账户开放与跨境资本流动的经济影响 ——理论分析和计量研究[D]. 李博瑞. 吉林大学, 2020(08)
- [3]人民币汇率形成机制对金融稳定影响研究[D]. 康文茹. 江西财经大学, 2020(01)
- [4]金融全球化视角下我国外汇储备的动态配置模型研究[D]. 马瑜. 对外经济贸易大学, 2020(01)
- [5]中国制造业竞争力与中美贸易摩擦研究[D]. 那振芳. 辽宁大学, 2019(05)
- [6]中美贸易摩擦对人民币汇率的影响研究[D]. 朱成坤. 东北财经大学, 2019(07)
- [7]人民币汇率制度改革的有效性研究 ——基于结构变化的检验[D]. 叶冠世. 东北师范大学, 2018(12)
- [8]美元霸权问题研究[D]. 何正全. 南京大学, 2016(06)
- [9]中外股票市场联动性的非参数与半参数建模研究[D]. 龚金国. 西南财经大学, 2011(04)
- [10]论汇率利率联动与寿险经营稳定性[D]. 吴祥佑. 厦门大学, 2009(11)